Объявление

Осуществляется переход на новую версию движка (регистрация новых пользователей пока закрыта), свои пожелания и вопросы оставляйте в ветке: Технический раздел -> Форум

#1 2013-12-13 20:26:06

am2013
Участник
Зарегистрирован: 2013-11-02
Сообщений: 12

Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

Привет всем!
Я хотела бы обсудить с Вами один из способов прихода Технологической Сингулярности.
А именно использования непосредственной либо слабо опосредованной "положительной обратной связи" для усиления Искуственного Интеллекта.
А если быть совсем точной то использования саморазвивающихся алгоритмов для анализа и торговли на волатильных рынках. Там где количество денег прямо пропорционально мощности Искуственного Интеллекта и наоборот.

Мне кажется это направление более эффективно чем опосредованное развитие через традиционную человеческую экономику (продажа услуг ИИ, эксплуатация ИИ в качестве экспертных систем и тому подобное), а еще я считаю что наличие денег на счете лучше отражает уровень интеллекта чем способность вести беседу с человеком (чем классический тест Тюринга).
Поэтому я считаю наиболее вероятным и практичеки неизбежным приход Технологической Сингулярности именно со стороны этого направления.

Я считаю что в настоящий момент не существует более менее универсального ИИ созданного и успешно эксплуатируемого для анализа волатильных рынков и эксплуатации торговых стратегий, но может быть я ошибаюсь. Интересно есть ли такие данные? Если бы такой алгоритм существовал то в течении максимум 12 лет наступила бы Технологическая Сингулярность как я считаю.
Я предполагаю что существует множество саморазвивающихся алгоритмов, включая нейросети и т.п. Но все это программное хозяйство еще очень далеко от Тех. Син. как по причине несовершенства алгоритмов так и по причине недостаточности подведенных вычислительных мощностей.


Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

Offline

#2 2013-12-14 00:33:14

SkywalkerGleb
Участник
Из Муром
Зарегистрирован: 2012-06-15
Сообщений: 294

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

Уже разработаны экономические приложения теории игр, основанные на генетических алгоритмах. Только они решают сугубо частрую задачу, поэтому речь может идти лишь о слабом ИИ.

Существующие программы могли бы успешнее людей играть на бирже благодаря оперативной реакции на "сверхбыстрых черных лебедей" (труднопрогнозируемые неблагоприятные события); разные барьеры для машин (вроде капчи) в будущем наверняка преодолимы.

Оценивание ожидаемой волатильности вряд ли способно обеспечить прирост благосостояния общества: для этого нужны технологии, а не перераспределение денежных масс. Возможно, объективно рассчитанная мера финансового риска увеличила бы инвестирование стартапов и как следствие вызвала технологический скачок, хотя здесь вопрос скорее в ментальности участников венчурных фондов. Использовать же искусственный интеллект лишь для личного обогащения = забивать микроскопом гвозди.
 
Уже сегодня принцип "кто богаче - тот умнее" вряд ли применим. Тест Тьюринга (беседа) оценивает интеллект машины (человека) куда эффективнее, чем финансовое благополучие. Тем более, в будущем возможно снижение роли денег в связи с развитием краудсорсинговых компаний и индивидуального производства на основе трехмерной печати у себя дома.

В развитии экономических приложений ИИ возможны, например, такие сценарии:
- благоприятный: люди окончательно проигрывают развивающимся машинам и бросают финансовые спекуляции в пользу творческих занятий;
- неблагоприятный: разработчики ИИ по уши вязнут в машинном трейдинге и забрасывают прочие направления, отчего возникает застой в развитии сингулярных технологий;
- промежуточный (наиболее вероятный): развитие технологий идет своим чередом, а соотношение сил на рынке ценных бумаг и в прочих изменчивых финансовых средах определяется в частности или полностью тем, у кого "комп круче".


Как перед вами, предо мной - открытый, В безвестное ведущий, тёмный путь!
Лечу вперед изогнутой орбитой В безмерностях пространства потонуть!

Offline

#3 2013-12-17 14:33:10

am2013
Участник
Зарегистрирован: 2013-11-02
Сообщений: 12

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

SkywalkerGleb пишет:

перераспределение денежных масс. Возможно, объективно рассчитанная мера финансового риска увеличила бы инвестирование стартапов и как следствие вызвала технологический скачок, хотя здесь вопрос скорее в ментальности участников венчурных фондов. Использовать же искусственный

А как Вы считаете, каковы риски вложений в описанные системы?
Я считаю что на краткосрочном и среднесрочном периоде, никакого возврата инвестиций за счет основной деятельности (непосредственно дохода от работы торгового алгоритма) не предвидится. Но я могу ошибаться. Кроме того может быть краудфандинг и опенсорс будут более оптимистичны.


SkywalkerGleb пишет:

 
Уже сегодня принцип "кто богаче - тот умнее" вряд ли применим.


По моему мнению только этот принцип применим. Лично я считаю сумму заработанных денег - единственным критерием уровня интеллекта.

SkywalkerGleb пишет:

- промежуточный (наиболее вероятный): развитие технологий идет своим чередом, а соотношение сил на рынке ценных бумаг и в прочих изменчивых финансовых средах определяется в частности или полностью тем, у кого "комп круче".

Вот это мне кажется наиболее вероятным, с поправкой на то что именно это приведет к Технологической Сингулярности так как норма прибыли будет выше чем в любых остальных сферах деятельности. Только как это будет осуществлено технически я не знаю.


Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

Offline

#4 2013-12-18 19:18:04

SkywalkerGleb
Участник
Из Муром
Зарегистрирован: 2012-06-15
Сообщений: 294

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

am2013 пишет:

А как Вы считаете, каковы риски вложений в описанные системы?
Я считаю что на краткосрочном и среднесрочном периоде, никакого возврата инвестиций за счет основной деятельности (непосредственно дохода от работы торгового алгоритма) не предвидится.

"Как правило, 70-80 % рискованных проектов не приносят отдачи, но прибыль от оставшихся 20-30 % окупает все убытки" (wiki). Проверено эмпирически безо всякого заковыристого моделирования. Поэтому мне не очень понятен смысл разработки торговых алгоритмов, если результат их работы вполне предсказуем заранее. Кто потенциально способен создать экономический ИИ, с высокой вероятностью бросит эту затею и разбогатеет не алгоритмическим, а интуитивным способом. Следовательно, программер мог бы завершить разработку, если только деньги для него не особо существенны. Но при нехватке меркантильной мотивации талантливому программеру разумно бросить торговые алгоритмы и перейти к обычным технологическим путям внедрения ИИ. Замкнутый круг получается: кто хочет создать торговые алгоритмы, тот не может, и наоборот.

Кроме того может быть краудфандинг и опенсорс будут более оптимистичны.

К сожалению, потерял ссылку на работу системного аналитика, который наглядно показал неизбежность победы со временем открытого программного обеспечения над проприетарным. Один из аргументов: ошибки в open sourse исправляют всем миром, а не силами одного лишь правообладателя, поэтому качество открытых программ в перспективе оказывается выше.

SkywalkerGleb пишет:

 
Уже сегодня принцип "кто богаче - тот умнее" вряд ли применим.

По моему мнению только этот принцип применим. Лично я считаю сумму заработанных денег - единственным критерием уровня интеллекта.

Контрпример - небогатые университетские профессора. IQ у них не заоблачный, но на уровне. А зацикленность на деньгах говорит о консервативности мышления. Гибкий ум, напротив, обладает системой ценностей из многих параметров - он способен понять, что много денег на фиг не надо,


Как перед вами, предо мной - открытый, В безвестное ведущий, тёмный путь!
Лечу вперед изогнутой орбитой В безмерностях пространства потонуть!

Offline

#5 2013-12-19 22:09:27

am2013
Участник
Зарегистрирован: 2013-11-02
Сообщений: 12

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

SkywalkerGleb пишет:
am2013 пишет:

А как Вы считаете, каковы риски вложений в описанные системы?
Я считаю что на краткосрочном и среднесрочном периоде, никакого возврата инвестиций за счет основной деятельности (непосредственно дохода от работы торгового алгоритма) не предвидится.

"Как правило, 70-80 % рискованных проектов не приносят отдачи, но прибыль от оставшихся 20-30 % окупает все убытки" (wiki). Проверено эмпирически безо всякого заковыристого моделирования. Поэтому мне не очень понятен смысл разработки торговых алгоритмов, если результат их работы вполне предсказуем заранее. Кто потенциально способен создать экономический ИИ, с высокой вероятностью бросит эту затею и разбогатеет не алгоритмическим, а интуитивным способом.

Я почти совсем не поняла Вас. Я хочу оценить риски вложений в торговые алгоритмы, в случае долгосрочных инвестиций (больше 10 лет).


SkywalkerGleb пишет:

Следовательно, программер мог бы завершить разработку, если только деньги для него не особо существенны. Но при нехватке меркантильной мотивации талантливому программеру разумно бросить торговые алгоритмы и перейти к обычным технологическим путям внедрения ИИ. Замкнутый круг получается: кто хочет создать торговые алгоритмы, тот не может, и наоборот.


Нет Нет. даже в кошмарном сне я бы не рекоммендовала одиночкам пытаться создать такие алгоритмы. Codebase еще недостаточно созрела для такого. Но я думаю, что энтузиасты появятся несколько лет спустя.

SkywalkerGleb пишет:

Кроме того может быть краудфандинг и опенсорс будут более оптимистичны.

К сожалению, потерял ссылку на работу системного аналитика, который наглядно показал неизбежность победы со временем открытого программного обеспечения над проприетарным.

Я придерживаюсь противоположного мнения.


SkywalkerGleb пишет:

 
Контрпример - небогатые университетские профессора. IQ у них не заоблачный, но на уровне. А зацикленность на деньгах говорит о консервативности мышления. Гибкий ум, напротив, обладает системой ценностей из многих параметров - он способен понять, что много денег на фиг не надо,

Речь идет о теориях способных дать коммерческую прибыль через промежуток времени превышающий продолжительность человеческой жизни (70-90 лет и далее)??? Т.е. Вы пишите о людях кторые трудятся над чем-то что ценно, но не способно принести им прибыль при их жизни? Если так то их подвиг сильно недооценен, я совершенно не понимаю этих альтруистов, хотя есть у меня одна догадка.


Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

Offline

#6 2014-01-17 14:29:33

Tuatoi
Участник
Зарегистрирован: 2012-10-22
Сообщений: 13

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

am2013 пишет:

Т.е. Вы пишите о людях кторые трудятся над чем-то что ценно, но не способно принести им прибыль при их жизни? Если так то их подвиг сильно недооценен, я совершенно не понимаю этих альтруистов, хотя есть у меня одна догадка.

Это как раз и есть та консервативность мышления, о которого говорил SkywalkerGleb ))
Вспомните хотя бы Эйнштейна, который, как говорят, чек от нобелевского комитета использовал в качестве закладки, ну, или Перельмана...
Есть ученые, которые могут получить большую прибыль при жизни, но не берут ее или не пользуются ею за ненадобностью. Альтруизм тут ни при чем. Просто совсем другие ценности.

Offline

#7 2014-01-18 00:48:54

SkywalkerGleb
Участник
Из Муром
Зарегистрирован: 2012-06-15
Сообщений: 294

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

am2013 пишет:
SkywalkerGleb пишет:

"Как правило, 70-80 % рискованных проектов не приносят отдачи, но прибыль от оставшихся 20-30 % окупает все убытки" (wiki). Проверено эмпирически безо всякого заковыристого моделирования. Поэтому мне не очень понятен смысл разработки торговых алгоритмов, если результат их работы вполне предсказуем заранее. Кто потенциально способен создать экономический ИИ, с высокой вероятностью бросит эту затею и разбогатеет не алгоритмическим, а интуитивным способом.

Я почти совсем не поняла Вас. Я хочу оценить риски вложений в торговые алгоритмы, в случае долгосрочных инвестиций (больше 10 лет).

Торговый алгоритм - очень сложный научно-технический бизнес, значит, для него справедлива оценка риска как для венчура (априори 70-80%). Мотивация исполнителей под вопросом, что еще подникает планку риска. Имхо нехватка мотивации имеет высокую вероятность и сильно неблагоприятна, поэтому окончательная оценка риска более 90%.


Как перед вами, предо мной - открытый, В безвестное ведущий, тёмный путь!
Лечу вперед изогнутой орбитой В безмерностях пространства потонуть!

Offline

#8 2014-01-19 09:31:30

am2013
Участник
Зарегистрирован: 2013-11-02
Сообщений: 12

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

SkywalkerGleb пишет:

Торговый алгоритм - очень сложный научно-технический бизнес, значит, для него справедлива оценка риска как для венчура (априори 70-80%). Мотивация исполнителей под вопросом, что еще подникает планку риска. Имхо нехватка мотивации имеет высокую вероятность и сильно неблагоприятна, поэтому окончательная оценка риска более 90%.

Почему мотивация исполнителей под вопросом? Они же за зарплату работать будут.
Минимальный риск в 70% это невероятно высокий риск. Впрочем мы не определили срок окупаемости. Допустим 17-19 лет (наверное так далеко в будущее никто инвестировать не станет). 70% - неприемлимо высокий риск.
Я думаю что он ниже для такого срока. Порядка 40%, это мое личное мнение основанное скорее на интуиции...

Если рассчитывать на окупаемость скажем в течении 8-9 лет то наверное так и получится все 90% риска.

Редактировался am2013 (2014-01-19 09:36:40)


Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

Offline

#9 2014-01-19 13:25:42

SkywalkerGleb
Участник
Из Муром
Зарегистрирован: 2012-06-15
Сообщений: 294

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

Работа за зарплату - великолепная мотивация для креативных сотрудников. lol lol lol
Впрочем, не так принципиально, риск 40% или 90%. По-любому оптимальная стратегия предполагает инвестирование в кучу разноплановых венчуров в надежде, что "какой-то выстрелит". Десяток технологических, один на торговых алгоритмах - норм.

Редактировался SkywalkerGleb (2014-01-19 13:26:39)


Как перед вами, предо мной - открытый, В безвестное ведущий, тёмный путь!
Лечу вперед изогнутой орбитой В безмерностях пространства потонуть!

Offline

#10 2014-01-20 14:10:59

Tuatoi
Участник
Зарегистрирован: 2012-10-22
Сообщений: 13

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

SkywalkerGleb пишет:

Работа за зарплату - великолепная мотивация для креативных сотрудников. lol lol lol

Ну, так, если деньги позиционируются как критерий для оценки искусственного интеллекта, то вполне закономерно использование этого же критерия для оценки естественного интеллекта. По крайней мере, последовательная позиция. lol

Редактировался Tuatoi (2014-01-20 14:12:15)

Offline

#11 2014-01-20 16:45:03

am2013
Участник
Зарегистрирован: 2013-11-02
Сообщений: 12

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

SkywalkerGleb пишет:

Работа за зарплату - великолепная мотивация для креативных сотрудников. lol lol lol
Впрочем, не так принципиально, риск 40% или 90%. По-любому оптимальная стратегия предполагает инвестирование в кучу разноплановых венчуров в надежде, что "какой-то выстрелит". Десяток технологических, один на торговых алгоритмах - норм.

Для учёных возможна какая-то бОльшая мотивация нежели зарплата. В конце концов им ведь придется согласиться с тем что их труды станут собственностью Компании и возможности прославиться у них не будет (коммерческая тайна). А для остальных сотрудников зарплата - вполне достаточная мотивация.

В остальном я бы хотела спросить, быть может Вам известно какими бюджетами обычно рискуют в таких случаях (инвестициях в высокотехнологичную отрасль)??? Именно в рамках озвученного  Вами принципа " в надежде, что "какой-то выстрелит"" ?

Мне пришло в голову, что если бы у меня был  неограниченный бюджет то фаза планирования и предварительных исследований заняла бы около 9-11 месяцев.
Фаза производства, отладки и ввода в промышленную эксплуатацию 11-19 месяцев. А вот фаза эксплуатации не прогнозируема. Не могу сказать какой может быть валовый доход от торговли такого алгоритма. Возможно на то чтобы все окупилось уйдут многие годы, возможный риск: в процессе эксплуатации система потеряет способность приносить доход из-за глобальных изменений мировой экономики (маловероятный риск).
Риск провала проекта, т.е. полного отсутсвия дохода от торговли - ну эти же самые 40% на мой взгляд.

Редактировался am2013 (2014-01-20 17:06:02)


Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

Offline

#12 2014-01-21 00:53:22

SkywalkerGleb
Участник
Из Муром
Зарегистрирован: 2012-06-15
Сообщений: 294

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

am2013 пишет:

Для учёных возможна какая-то бОльшая мотивация нежели зарплата. В конце концов им ведь придется согласиться с тем что их труды станут собственностью Компании и возможности прославиться у них не будет (коммерческая тайна). А для остальных сотрудников зарплата - вполне достаточная мотивация.

Нормальный ученый думает о славе чуть реже чем никогда. В идейном плане преобладает желание добавить свой кирпичик в здание науки, а также вера в то, что его "бревнология" когда-нибудь кому-нибудь принесет пользу (метафора в научно-юмористической сказке Турчина "Защита диссертации"). Торговые алгоритмы наукоемки, поэтому вероятно подобная система ценностей (где зарплата на втором плане) необходима для достижения результата. Причем от абсолютного большинства участников проекта, кроме разве что уборщиц и охранников.

В остальном я бы хотела спросить, быть может Вам известно какими бюджетами обычно рискуют в таких случаях (инвестициях в высокотехнологичную отрасль)??? Именно в рамках озвученного  Вами принципа " в надежде, что "какой-то выстрелит"" ?

Венчурное финансирование:
Как правило, объем вложений индивидуальных инвесторов от 50 тыс. до 1 млн долл.
Венчурные компании: инвестиции в риски (по этой ссылке много полезных циферок):
Как правило, капитал венчурных фондов составляет от $5 до $10 миллионов.

Хотите 1) стать инвестором или 2) получить инвестиции на разработку сабжа? В  случае 1 проще выбрать любой чужой стартап, чем раскручивать свой. В случае 2 бюджет обеспечивают другие, поэтому гораздо важнее вопросы: как привлечь инвесторов, как минимизировать свою ответственность в случае провала?   

Мне пришло в голову, что если бы у меня был  неограниченный бюджет то фаза планирования и предварительных исследований заняла бы около 9-11 месяцев.
Фаза производства, отладки и ввода в промышленную эксплуатацию 11-19 месяцев. А вот фаза эксплуатации не прогнозируема. Не могу сказать какой может быть валовый доход от торговли такого алгоритма. Возможно на то чтобы все окупилось уйдут многие годы, возможный риск: в процессе эксплуатации система потеряет способность приносить доход из-за глобальных изменений мировой экономики (маловероятный риск).

Кроме того, ошибки торговых алгоритмов очень неприятны: Биржевой робот за 45 минут привел к убыткам в 440 миллионов долларов.

Риск провала проекта, т.е. полного отсутсвия дохода от торговли - ну эти же самые 40% на мой взгляд.

Совсем не понимаю, откуда такая цифра - обсуждаем венчур.


Как перед вами, предо мной - открытый, В безвестное ведущий, тёмный путь!
Лечу вперед изогнутой орбитой В безмерностях пространства потонуть!

Offline

#13 2014-01-21 12:59:03

am2013
Участник
Зарегистрирован: 2013-11-02
Сообщений: 12

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

SkywalkerGleb пишет:

Как правило, капитал венчурных фондов составляет от $5 до $10 миллионов.

$50K это мало для разработки соотвествующей системы. $10M это уже кое что.

SkywalkerGleb пишет:

Хотите 1) стать инвестором или 2) получить инвестиции на разработку сабжа?

Разработать Искуственный Интеллект возьмусь только при "неограниченном бюджете", или очень большом... ну уж точно $10M мне не хватит.
Если речь идет всего лишь об успешном торговом алгоритме то  пожалуй да, хочу получить инвестиции, в разумных размерах, только вряд ли найду инвестора.

 

SkywalkerGleb пишет:

Кроме того, ошибки торговых алгоритмов очень неприятны: Биржевой робот за 45 минут привел к убыткам в 440 миллионов долларов.

Интересно почему случился провал ? От неправильной эксплуатации или ошибки разработчиков?? Вряд ли мы узнаем подробности. Дальнейшая судьба компании судя по всему описана тут https://en.wikipedia.org/wiki/Knight_Capital_Group



SkywalkerGleb пишет:

Совсем не понимаю, откуда такая цифра - обсуждаем венчур.


Эту цифру выдала моя интуиция. Я пишу о рисках проекта, а не инвестора. Я не берусь распоряжаться чужими вложениями и оценивать их риски.
Речь идет только о торговых системах и их прибыли.

Редактировался am2013 (2014-01-21 13:13:14)


Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

Offline

#14 2014-01-21 22:37:58

SkywalkerGleb
Участник
Из Муром
Зарегистрирован: 2012-06-15
Сообщений: 294

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

Придумайте красивую замануху для потенциальных инвесторов (каковы новые возможности?). Например, можно сделать упор на минимизацию программных ошибок. Ранее биржевые роботы теряли сотни млн долларов из-за ошибок программирования, а у Вас вместо фиксированного программного кода будет самообучение - более надежно, т.к. человеческий фактор криворукости менее существенный. Хотя проблемы математического доказательства устойчивости нейросетевых алгоритмов пока не решены, что снижает их привлекательность. И для инвесторов в том числе.

am2013 пишет:
SkywalkerGleb пишет:

Совсем не понимаю, откуда такая цифра - обсуждаем венчур.

Эту цифру выдала моя интуиция. Я пишу о рисках проекта, а не инвестора. Я не берусь распоряжаться чужими вложениями и оценивать их риски.
Речь идет только о торговых системах и их прибыли.

Инвестор выигрывает, если проект оказывается прибыльным, и проигрывает в противном случае. Следовательно, риски проекта и инвестора равны - разве не так?


Как перед вами, предо мной - открытый, В безвестное ведущий, тёмный путь!
Лечу вперед изогнутой орбитой В безмерностях пространства потонуть!

Offline

#15 2014-01-22 12:51:16

am2013
Участник
Зарегистрирован: 2013-11-02
Сообщений: 12

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

SkywalkerGleb пишет:

Придумайте красивую замануху для потенциальных инвесторов (каковы новые возможности?).


Что касается возникновения ИИ -  все прозойдёт само собой и в рекламе не нуждается.

SkywalkerGleb пишет:

Ранее биржевые роботы теряли сотни млн долларов из-за ошибок программирования,

антиреклама быть может притормозит приход Сингулярности года на два , а может и нет....


SkywalkerGleb пишет:

а у Вас вместо фиксированного программного кода будет самообучение

ГА и нейросети там уже давно есть , остальное наверняка тоже..... Все уже близится. только вычислительной мощности не хватает все еще

Редактировался am2013 (2014-01-22 13:02:02)


Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

Offline

#16 2014-01-22 15:14:12

Tuatoi
Участник
Зарегистрирован: 2012-10-22
Сообщений: 13

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

am2013 пишет:

ГА и нейросети там уже давно есть , остальное наверняка тоже..... Все уже близится. только вычислительной мощности не хватает все еще

Весьма наивный взгляд. ГА и нейросети реализуют слабое обучение. Вопрос вовсе (или далеко не только) не в вычислительных мощностях. Поэтому-то ИИ вряд ли возникнет в рамках обычных коммерческих проектов. Это научная проблема, а для ученых деньги крайне редко являются определяющим критерием, что бизнесмены отказываются понимать.

Offline

#17 2014-01-23 00:45:34

SkywalkerGleb
Участник
Из Муром
Зарегистрирован: 2012-06-15
Сообщений: 294

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

Слабое обучение = слабо формализованное (?) - значит сильная роль учителя?

Вообще автоматизация - ощутимая ожидаемая выгода от ИИ, но не для потенциальных инвесторов в разработку торговых алгоритмов. По-любому придется платить зарплату трейдерам-программистам. Минимизация программных сбоев также не обязательна: достаточно поправки в биржевом законодательстве, которая разрешает анулировать глупые сделки роботов.


Как перед вами, предо мной - открытый, В безвестное ведущий, тёмный путь!
Лечу вперед изогнутой орбитой В безмерностях пространства потонуть!

Offline

#18 2014-01-23 02:54:26

Tuatoi
Участник
Зарегистрирован: 2012-10-22
Сообщений: 13

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

SkywalkerGleb пишет:

Слабое обучение = слабо формализованное (?) - значит сильная роль учителя?

Слабое в том же смысле, в котором используется термин "слабый ИИ"
Для задач машинного обучения "слабость" методов можно выразить формально как их неспособность представлять произвольные закономерности. Для задачи предсказания это крайне критично. Простой пример: с помощью полиномов мы можем аппроксимировать со сколь угодно высокой точностью любую гладкую функцию на компакте. Но что это значит? Если сама эта функция не полином (а, например, синус, экспонента, логарифм и т.д.), то точное ее представление будет требовать бесконечного ряда. Каждый элемент этого ряда выучивается независимо и требует некоторого объема информации из обучающей выборки. Точность аппроксимации будет стремиться к бесконечностью, только при стремлении к бесконечности обучающей выборке. При наличии шумов все будет еще хуже. Но ладно, казалось бы, неидеальная точность аппроксимации - не так страшно. И в ряде частных приложений машинного обучения вместо адекватного обобщения оказывается достаточно просто использовать большую обучающую выборку. Однако это далеко не всегда возможно, и задачи предсказания - это как раз тот случай. Каким бы мы конечным полиномом ни аппроксимировали синус, вне интервала аппроксимации (на котором можно добиться сколь угодно высокой точности) предсказание будет отвратительным. И, наоборот, если мы возьмем Фурье-базис, то не сможет предсказывать те же полиномы.
Традиционные нейросети обладают абсолютно теми же недостатками. Если данные содержат закономерности, которыми нейросетями непосредственно не выражаются, а только аппроксимируются, то вразумительное предсказание будет краткосрочным и с некоторой вероятностью полностью ошибочным (если возникает событие, непосредственно не представленное в обучающей выборке). Собственно, это и есть причина, почему торговые боты так накосячили...

Offline

#19 2014-01-23 15:21:20

am2013
Участник
Зарегистрирован: 2013-11-02
Сообщений: 12

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

SkywalkerGleb пишет:

Слабое обучение = слабо формализованное (?) - значит сильная роль учителя?

Вообще автоматизация - ощутимая ожидаемая выгода от ИИ, но не для потенциальных инвесторов в разработку торговых алгоритмов. По-любому придется платить зарплату трейдерам-программистам. Минимизация программных сбоев также не обязательна: достаточно поправки в биржевом законодательстве, которая разрешает анулировать глупые сделки роботов.

Я думаю что непосредственно такого изменения не будет. Сделка есть сделка. Но возможны ограничения , например на "агрессив скальпинг" и тому подобные. Они скорее всего не повлияют на создание таких систем, а может быть парадоксально ускорят разработку умных систем.


Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

Offline

#20 2014-01-23 15:32:27

am2013
Участник
Зарегистрирован: 2013-11-02
Сообщений: 12

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

Tuatoi пишет:

И в ряде частных приложений машинного обучения вместо адекватного обобщения оказывается достаточно просто использовать большую обучающую выборку. Однако это далеко не всегда возможно, и задачи предсказания - это как раз тот случай.


А какие могут быть с этим проблемы - с обучающей выборкой? Исторические данные по большей части доступны.


Tuatoi пишет:

Традиционные нейросети обладают абсолютно теми же недостатками. Если данные содержат закономерности, которыми нейросетями непосредственно не выражаются, а только аппроксимируются, то вразумительное предсказание будет краткосрочным и с некоторой вероятностью полностью ошибочным (если возникает событие, непосредственно не представленное в обучающей выборке). Собственно, это и есть причина, почему торговые боты так накосячили...

Вы думаете что там были именно нейросети?
Я думаю что использовать нейросети это первая идея которая приходит в голову, и наверное её опробовали десятилетия назад, и если до сих пор мы не наблюдаем существование ИИ то эта идея в корне непродуктивная. Может быть я ошибаюсь.

Редактировался am2013 (2014-01-23 15:37:01)


Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

Offline

#21 2014-01-23 17:21:02

Tuatoi
Участник
Зарегистрирован: 2012-10-22
Сообщений: 13

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

am2013 пишет:

А какие могут быть с этим проблемы - с обучающей выборкой? Исторические данные по большей части доступны.

Я не очень ясно выразился. Под "это не всегда возможно" имелось в виду, что не всегда возможно решить проблему заданием большой обучающей выборки (и предсказание - как раз тот случай), а не то, что в каких-то случаях нельзя задать большую выборку.

am2013 пишет:

Вы думаете что там были именно нейросети?

И нейросети тоже. Но та проблема, которую я описал, свойственна всем слабым методам. Просто они были упомянуты в разговоре, поэтому я к ним больше и апеллировал.

am2013 пишет:

Я думаю что использовать нейросети это первая идея которая приходит в голову, и наверное её опробовали десятилетия назад, и если до сих пор мы не наблюдаем существование ИИ то эта идея в корне непродуктивная. Может быть я ошибаюсь.

Ну, это действительно не совсем верно в том смысле, что нейросети - это очень широкий класс алгоритмов. Сказать, что нейросети были опробованы и они оказались непродуктивными, почти то же самое, что сказать, что алгоритмы (или компьютеры) опробовали и они тоже таковыми оказались. Появляются новые архитектуры и способы обучения нейросетей. Вот сейчас популярны сети глубокого обучения, которые немного продвигают методы обучения и распознавания. В общем, сам я не фанат нейронных сетей и тоже не считаю их (самих по себе) перспективным направлением в сторону сильного ИИ, но Ваш тезис все же немного несправедлив.

Offline

#22 2014-01-23 18:52:38

SkywalkerGleb
Участник
Из Муром
Зарегистрирован: 2012-06-15
Сообщений: 294

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

В закономерностях котировок нет аналитических функций. Не белый шум, конечно, корреляции между отсчетами присутствуют. Но все равно достоверное предсказание нереально.

Тупо поставить ограничение на максимальный убыток за фиксированное время и реализовать проверку аппаратно - отдельной микросхемой с блокировкой от перезаписи, чтобы никакие косяки программистов не могли привести к катастрофе. Задача простая, инвестор не нужен. Для am2013 нужны более глобальные и "денежные" идеи...


Как перед вами, предо мной - открытый, В безвестное ведущий, тёмный путь!
Лечу вперед изогнутой орбитой В безмерностях пространства потонуть!

Offline

#23 2014-01-24 01:33:42

Tuatoi
Участник
Зарегистрирован: 2012-10-22
Сообщений: 13

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

SkywalkerGleb пишет:

В закономерностях котировок нет аналитических функций. Не белый шум, конечно, корреляции между отсчетами присутствуют. Но все равно достоверное предсказание нереально.

Если не впадать в мистицизм (или махровый физикализм как у Пенроуза), то данные образуются из чисто случайных и вычислимых факторов. "Вычислимые" не означают "аналитические". Это гораздо более широкий класс класс функций. Конечно, достоверно предсказать нереально. К вычислимым системам относится и динамический хаос с неустойчивыми по Ляпунову траекториями. Однако даже если точно восстановить индивидуальную траекторию нельзя, можно попробовать восстановить хотя бы аттрактор. Те же нейросети и прочие слабые методы эти аттракторы только аппроксимируют. Если бы их удалось восстановить точно, то это могло бы дать определенный выигрыш в качестве предсказания. Мы немного с этим баловались, и у нас получалось, что при неточном предсказании временного ряда характер его поведения предсказывался неплохо.
Естественно, помимо всего прочего, рынок является открытой системой, а значит, нестационарной, поэтому в принципе там возможны любые неожиданности...

SkywalkerGleb пишет:

Тупо поставить ограничение на максимальный убыток за фиксированное время и реализовать проверку аппаратно - отдельной микросхемой с блокировкой от перезаписи, чтобы никакие косяки программистов не могли привести к катастрофе.

Разве все так просто? Вот у бота "на руках" какие-то акции. Они начинают падать в цене. Он видит, что убытки из-за этого достигли некоторого порога, и он их тут же начинает пытаться продать, чтобы не получить больший убыток. Так что ли?
Ну, так все боты их тут же начинают продавать, никто их покупать не хочет, и это как раз и приводит к обвалу рынка.
Или как реализовать ограничение на максимальный убыток?

Offline

#24 2014-01-24 14:28:45

SkywalkerGleb
Участник
Из Муром
Зарегистрирован: 2012-06-15
Сообщений: 294

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

С изменением входных данных может измениться не только траектория, но и сам  аттрактор.

Биржевой робот за 45 минут привел к убыткам в 440 миллионов долларов. - ситуация вызвана ошибками одной компании, а не обвалом рынка в целом.

Причину ошибки лучше искать не на стадии продажи акций, а уже при покупке. Когда биржевой робот по ссылке бесконтрольно скупал акции 45 минут, они росли в цене?
Если да - то почему тянул с их продажей, когда их цена перевалила максимум и стала падать? Спрогнозировал новый подъем или просто тупил?
Если нет - предсказал скорый подъем, не дождался и стал продавать на спаде для минимизации убытков? При ограничении на максимальный убыток робот продал бы эти акции существенно раньше, без плачевных последствий для Knight Capital Group.

Причина таких «удачных» торгов, по мнению, представителей компании — новое программное обеспечение, которое было недавно установлено.

Очевидно, проявился косяк разработчиков, а не фундаментальный недостаток известных алгоритмов экстраполяции. В противном случае казус вероятнее  произошел бы не сразу после обновления прог, а спустя какое-то время.

Итак, биржевому роботу нужна "защита от дурака". Прога сверхсложная, тестирование ошибок не дает гарантии. Внешняя железка для проверки базовых закономерностей трейдинга может быть сравнительно простой, а значит более надежной (по аналогии с военными применениями, хотя они далеки от трейдинга). Возможно, не " ограничение на максимальный убыток за фиксированное время", а что-то другое...

Редактировался SkywalkerGleb (2014-01-24 14:29:36)


Как перед вами, предо мной - открытый, В безвестное ведущий, тёмный путь!
Лечу вперед изогнутой орбитой В безмерностях пространства потонуть!

Offline

#25 2014-01-24 20:55:16

am2013
Участник
Зарегистрирован: 2013-11-02
Сообщений: 12

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

Tuatoi пишет:

Появляются новые архитектуры и способы обучения нейросетей. Вот сейчас популярны сети глубокого обучения, которые немного продвигают методы обучения и распознавания. В общем, сам я не фанат нейронных сетей и тоже не считаю их (самих по себе) перспективным направлением в сторону сильного ИИ, но Ваш тезис все же немного несправедлив.

Спасибо за то что просветили меня. Теперь я думаю что это наиболее вероятное с технологической точки зрения направление.
В то же самое время, в свете открытий последнего десятилетия, я считаю что нынешние нейросети едва ли повторяют работу человеческого мозга.
То есть я хотела сказать, что пытаться эмулировать человеческий мозг используя нынешние нейросети чрезвычайно сложно, по причине недостатка информации относительно физиологии человеческого мозга,  но Вы пишете о том что прогресс в нейросетях не отстает от прогресса в области изучения физиологии мозга, и поэтому я надеюсь что нейросейти глубокого обучения перспективны.
Так или иначе я считаю что возникнование ИИ не будет жестко связанно с изучением и/или воспроизведением человеческого мозга.  То есть вероятно возникновение ИИ на основе других принципов.

Редактировался am2013 (2014-01-24 20:57:24)


Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

Offline

#26 2014-01-25 01:19:47

Tuatoi
Участник
Зарегистрирован: 2012-10-22
Сообщений: 13

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

SkywalkerGleb пишет:

С изменением входных данных может измениться не только траектория, но и сам  аттрактор.

Про нестационарность я упоминал. Но изменение аттрактора означает, что рассматривается неполное фазовое пространство, то есть нужно выделить скрытые факторы и расширить ими имеющееся пространство. Слабые методы обучения, естественно, для этого не подходят; но все, что может быть в принципе предсказуемо, может быть описано вычислимыми "функциями".


SkywalkerGleb пишет:

Итак, биржевому роботу нужна "защита от дурака".

"Защита от дурака" нужна. Но я говорил не про случаи, когда один бот слажал, а про то, что происходило в момент начала кризиса. Там много ботов несло убытки. И неадекватная реакция на такие события "защитой от дурака" не исправляется.

Offline

#27 2014-01-25 01:32:02

Tuatoi
Участник
Зарегистрирован: 2012-10-22
Сообщений: 13

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

am2013 пишет:

Теперь я думаю что это наиболее вероятное с технологической точки зрения направление.

Disclaimer: я этого вовсе не говорил ))

am2013 пишет:

В то же самое время, в свете открытий последнего десятилетия, я считаю что нынешние нейросети едва ли повторяют работу человеческого мозга.

Если говорить про сети глубокого обучения, то они особо и не пытаются. И вообще от нейросетей там толком только название и графическое представление. А так они основаны на ограниченной машине Больцмана - там сплошной теорвер и некая аналогия со статистической физикой. Хотя сюда же относятся и стэковые автоэнкодеры, разработка которых отчасти имела нейрофизиологическую мотивацию. Но не суть...

am2013 пишет:

То есть я хотела сказать, что пытаться эмулировать человеческий мозг используя нынешние нейросети чрезвычайно сложно

Те нейросети, которые применяются в машинном обучении, и не используются для эмуляции мозга. В работах по эмуляции мозга (направление whole brain emulation) используются гораздо более подробные модели нейронов - там нейроны не просто сумматоры с нелинейной активационной функцией, а, как минимум, нелинейные динамические системы, моделирующие активность естественных нейронов хотя бы на уровне индивидуальных спайков. Более подробная эмуляция естественных нейронов в машинном обучении, правда, особой пользы пока не приносит...

am2013 пишет:

но Вы пишете о том что прогресс в нейросетях не отстает от прогресса в области изучения физиологии мозга

Именно этого я, вроде, тоже не писал ))

am2013 пишет:

Так или иначе я считаю что возникнование ИИ не будет жестко связанно с изучением и/или воспроизведением человеческого мозга.  То есть вероятно возникновение ИИ на основе других принципов.

Я так тоже считаю.

Offline

#28 2014-01-25 01:37:33

SkywalkerGleb
Участник
Из Муром
Зарегистрирован: 2012-06-15
Сообщений: 294

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

Основное применение сетей глубокого обучения - распознавание образов. Там ошибки "дешевле", чем на бирже. В торговле увеличение нейронных слоев и числа нейронов в каждом слое наверняка повысит качество предсказания, но переобучение станет более вероятным. Гарантия от ошибок будет еще менее реальной... Надо ли такое инвестору?

"Ограниченная машина Больцмана, стэковые автоэнкодеры" - спасибо за расширение кругозора!

am2013 пишет:
Tuatoi пишет:

Так или иначе я считаю что возникнование ИИ не будет жестко связанно с изучением и/или воспроизведением человеческого мозга.  То есть вероятно возникновение ИИ на основе других принципов.

Я так тоже считаю.

Кибернетический подход и мне больше по душе - вы о нем?

Редактировался SkywalkerGleb (2014-01-25 01:52:22)


Как перед вами, предо мной - открытый, В безвестное ведущий, тёмный путь!
Лечу вперед изогнутой орбитой В безмерностях пространства потонуть!

Offline

#29 2014-01-25 02:38:38

Tuatoi
Участник
Зарегистрирован: 2012-10-22
Сообщений: 13

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

SkywalkerGleb пишет:

Основное применение сетей глубокого обучения - распознавание образов. Там ошибки "дешевле", чем на бирже.

Да, но и обычные сети прямого распространения регулярно расширяются на задачу предсказания временных рядов. Идея простая: на вход подается n последних значений, на выходе получается (n+1)-е. Потом вход на единичку сдвигается и подаются значения с индексами 2...(n+1), где значения 2...n - наблюдаемые, а последнее - предсказанное. На выходе получается уже (n+2)-е предсказанное значение. Ну, и т.д. В результате, перцептрон реализует просто рекуррентно заданную функцию для регрессии. Таким же образом можно использовать и сеть глубокого обучения. Пока не натыкался на такое использование, но особо не искал. Уверен, что кто-то уже попробовал.

SkywalkerGleb пишет:

В торговле увеличение нейронных слоев и числа нейронов в каждом слое наверняка повысит качество предсказания, но переобучение станет более вероятным.

Главная фича сетей глубокого обучения как раз заключается в том, что они не склонны к переобучению при увеличении числа скрытых слоев. Но не суть...

SkywalkerGleb пишет:

Кибернетический подход и мне больше по душе - вы о нем?

Ну, если говорить максимально широко, то да.

Offline

#30 2014-01-25 13:42:44

SkywalkerGleb
Участник
Из Муром
Зарегистрирован: 2012-06-15
Сообщений: 294

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

Tuatoi пишет:
SkywalkerGleb пишет:

В торговле увеличение нейронных слоев и числа нейронов в каждом слое наверняка повысит качество предсказания, но переобучение станет более вероятным.

Главная фича сетей глубокого обучения как раз заключается в том, что они не склонны к переобучению при увеличении числа скрытых слоев. Но не суть...

Как такое получается? Для персептронов справедлива аналогия с полиномами: при увеличении порядка полинома совпадение с исходными данными улучшается, но погрешность интерполяции/экстраполяции возрастает. Почему глубокое обучение решает проблему, где бы про это почитать?


Как перед вами, предо мной - открытый, В безвестное ведущий, тёмный путь!
Лечу вперед изогнутой орбитой В безмерностях пространства потонуть!

Offline

#31 2014-01-25 14:06:48

am2013
Участник
Зарегистрирован: 2013-11-02
Сообщений: 12

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

Tuatoi пишет:
am2013 пишет:

но Вы пишете о том что прогресс в нейросетях не отстает от прогресса в области изучения физиологии мозга

Именно этого я, вроде, тоже не писал ))


Извините,  я неправильно поняла Ваши тезисы.

Tuatoi пишет:
am2013 пишет:

Так или иначе я считаю что возникнование ИИ не будет жестко связанно с изучением и/или воспроизведением человеческого мозга.  То есть вероятно возникновение ИИ на основе других принципов.

Я так тоже считаю.

А какую технологию Вы считаете наиболее перспективной для торговых алгоритмов?

Редактировался am2013 (2014-01-25 14:14:01)


Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

Offline

#32 2014-01-25 21:58:10

Tuatoi
Участник
Зарегистрирован: 2012-10-22
Сообщений: 13

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

SkywalkerGleb пишет:

Как такое получается? Для персептронов справедлива аналогия с полиномами: при увеличении порядка полинома совпадение с исходными данными улучшается, но погрешность интерполяции/экстраполяции возрастает. Почему глубокое обучение решает проблему, где бы про это почитать?

Там слои последовательно обучаются в стиле обучения без учителя. Увеличение числа слоев не увеличивает количества переменных, на основе которых далее обучается классификатор. Просто выделяются нелинейные признаки, которые как-то выявляют закономерности в данных. В этом смысле увеличение числа слоев не приводит к риску переобучения. Определяющим является число нейронов в последнем слое, который используется как входной для обучения с учителем. А вот как число нейронов в этом слое влияет на переобучение - точно сказать не могу. Встречал информацию о том, что некоторый избыток нейронов в этом слое, на удивление, улучшает качество прогнозирования (распознавания новых образов) в случае ограниченных машин Больцмана, но детально не смотрел. В случае автоэнкодеров обычно все же размерность берется от слоя к слою меньше, что точно снижает риск переобучения.

Offline

#33 2014-01-25 22:02:31

Tuatoi
Участник
Зарегистрирован: 2012-10-22
Сообщений: 13

Re: Торговые алгоритмы - путь развития Искуственного Интеллекта

am2013 пишет:

А какую технологию Вы считаете наиболее перспективной для торговых алгоритмов?

Конкретно торговыми алгоритмами глубоко не занимался, так что не скажу. Современные методы машинного обучения, которые здесь применяются, - это слабые методы. Сильно лучших результатов, чем сейчас имеется, вряд ли можно получить...
Если говорить не про более развитие самих методов предсказания, то тут, насколько я знаю, основной источник улучшения сейчас - это автоматический анализ новостных лент...

Редактировался Tuatoi (2014-01-25 22:08:00)

Offline

Подвал раздела

Под управлением FluxBB